Robert Merton
économiste américain
From Wikipedia, the free encyclopedia
Robert C. Merton (né le à New York) est un économiste américain, connu pour avoir appliqué les mathématiques aléatoires en temps continu (intégrale d'Itō) à l'économie, et surtout à l'étude des marchés financiers. Il a reçu avec Myron Scholes le prix dit Nobel d'économie en 1997 pour sa participation à la conception du modèle de Black et Scholes de valorisation des options.
Columbia School of Engineering and Applied Science (en)
Institut de technologie du Massachusetts
Harvard Business School
| Naissance | |
|---|---|
| Nom dans la langue maternelle |
Robert Carhart Merton |
| Nationalité | |
| Formation |
California Institute of Technology Columbia School of Engineering and Applied Science (en) Institut de technologie du Massachusetts Harvard Business School |
| Activités | |
| Père |
| A travaillé pour | |
|---|---|
| Membre de | |
| Maître | |
| Directeur de thèse | |
| Influencé par | |
| Distinction |
Biographie
Il est le fils du sociologue Robert King Merton.
Après des études de mathématiques à l'université Columbia puis au Caltech, il fait une thèse d'économie au MIT sous la direction de Paul Samuelson[1]. Il est ensuite professeur au même MIT et plus tard à Harvard.
Comme Myron Scholes, il a été dirigeant associé du hedge fund Long Term Capital Management (LTCM), depuis sa fondation en 1994 à sa spectaculaire quasi-faillite en septembre 1998.
Distinction
- 1997 : prix dit Nobel d'économie avec Myron Scholes "pour une nouvelle méthode de détermination de la valeur des dérivés."
- 2010 : médaille Kolmogorov pour son travail sur la finance[2].
