Son épouse est Irén Kandó de Egerfarmos (1879-1947), collectionneuse d'art, présidente de l'"Association nationale Franz Liszt" (Országos Liszt Ferenc Társaság) et sœur de Kálmán Kandó, membre de Académie hongroise des sciences. Baghy est également le beau-frère, par sa sœur Lujza (1873-1963), de Gézá Beliczey(hu) (1863-1938), parlementaire et vice-président de l'Association économique nationale hongroise. Sa sœur Erzsebet (1874-1958) est l'épouse de l'artiste peintre Menyhért Both de Bothfalva (1857-1916).
Pál Gulyás: Magyar írók élete és munkái ("Vie et œuvres d'écrivains hongrois") I–XIX. Ed. Magyar Könyvtárosok és Levéltárosok Egyesülete, Budapest. 1939–1944. Révision János Viczián, 1990–2002.
Béla Kempelen: Magyar nemes családok I–XI. Budapest, Grill Károly Könyvkiadóvállalata, 1911–1932.