Le bâtiment a été construit entre 1896 et 1905 par l'architecte Cass Gilbert. Il est surmonté d'un dôme de marbre sur le modèle de la Basilique Saint-Pierre de Rome. Le bâtiment a été entièrement restauré en 2013-2017. Il s'agit du troisième bâtiment à cet effet: le premier Capitole a été détruit par un incendie en 1881 et le second achevé en 1883, mais a été considéré comme trop petit presque immédiatement. Au-dessus de l'entrée sud du bâtiment se trouve un quadrige doré intitulé Le progrès de l'État, œuvre des sculpteurs Daniel Chester French et Edward Clark Potter.
La structure a été inscrite au registre national des lieux historiques en 1972.