Test de Box-Pierce
test statistique d'auto-corrélation d'ordre supérieur à 1
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Le Test de Box-Pierce est un test statistique qui teste l'auto-corrélation d'ordre supérieur à 1. Il s'agit d'un test asymptotique qui n'a donc qu'une puissance très faible dans le cadre de petits échantillons. Des études de simulation ont montré que le test Q de Ljung-Box était meilleur que ce test pour toutes les tailles d'échantillons même les très petites.
Cet article est une ébauche concernant les probabilités et la statistique.
Nommé en référence à
George Box, David A. Pierce (d)
Test de Box-Pierce
| Type | |
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| Nommé en référence à |
George Box, David A. Pierce (d) |
Hypothèses du test
L'hypothèse nulle (H0) stipule qu'il n'y a pas auto-corrélation des erreurs d'ordre 1 à r. L'hypothèse de recherche (H1) stipule qu'il y a auto-corrélation des erreurs d'ordre 1 à r.
Procédure du test
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Autre tests d'autocorrélation
Tests d'auto-corrélation d'ordre 1 classiques
- Test de Durbin-Watson
- Test de Durbin
Test d'auto-corrélation d'ordre 1 asymptotiques
Tests d'auto-corrélation d'ordre supérieur à 1
- Test Q de Ljung-Box
- Test de Box-Pierce
