フランシス・ロングスタッフ
From Wikipedia, the free encyclopedia
フランシス・ロングスタッフは、アメリカの教育者であり、数理ファイナンスのパイオニアである。
保険と金融のAllstate ProfessorとしてUCLAで働いている。
- 債券市場 (fixed income market)
- 期間構造 (term structure)
- デリバティブ (derivatives)
- 信用リスク (credit risk)
- 金融工学 (computational finance)
- 市場における裁定取引の役割 (the role of arbitrage in financial markets)
有名な業績
- ロングスタッフ-シュワルツモデル
- ロングスタッフ-シュワルツ手法
- (モンテカルロシミュレーションによるアメリカンオプションの価格決定)
