Harris-Kette

Sei ${\displaystyle (S,\Sigma )}$ ein messbarer Raum. Sei ${\displaystyle (X_{n})_{n\in \mathbb {N} _{0}}}$ eine Markow-Kette auf dem Zustandsraum ${\displaystyle (S,\Sigma )}$ mit Übergangskern ${\displaystyle P}$. Dann heißt ${\displaystyle (X_{n})_{n\in \mathbb {N} _{0}}}$ Harris-Kette^[1], falls es Mengen ${\displaystyle A,B\in \Sigma }$, ein ${\displaystyle \varepsilon >0}$ und ein Wahrscheinlichkeitsmaß ${\displaystyle \rho }$ auf ${\displaystyle (S,\Sigma )}$ mit ${\displaystyle \rho (B)=1}$ existieren, so dass gilt:

1. Für alle ${\displaystyle x_{0}\in S}$ gilt ${\displaystyle {\text{P}}(\tau _{A}<\infty \mid X_{0}=x_{0})>0}$ und
2. für alle ${\displaystyle x\in A}$ und alle messbaren ${\displaystyle C\subseteq B}$ gilt ${\displaystyle P(x,C)\geq \varepsilon \rho (C)\,.}$

Dabei bezeichnet ${\displaystyle \tau _{A}=\inf\{n\in \mathbb {N} _{0}:X_{n}\in A\}}$ den ersten Eintrittszeitpunkt der Kette in die Menge ${\displaystyle A}$.