Rüdiger Seydel

Rüdiger Seydel studierte Mathematik, Physik und Betriebswirtschaftslehre an der Universität zu Köln. Promotion mit Numerische Berechnung von Verzweigungen bei gewöhnlichen Differentialgleichungen (bei Roland Bulirsch, 1977^[1]) und Habilitation erfolgten an der Technischen Universität München. Mit einem Feodor-Lynen-Stipendium der Alexander-von-Humboldt-Stiftung ging Rüdiger Seydel 1983 an die SUNY Buffalo, wo er als Professor wirkte.^[2] Ab 1985 folgten Professuren an den Universitäten Würzburg, Ulm, und Köln^[2]. Nach der Pensionierung im Jahr 2012 schlossen sich noch Lehrtätigkeiten an als KPMG-Gastprofessor an der TU München^[2] und als Seniorprofessor an der Universität Frankfurt.

Seydels Arbeit in Forschung und Lehre umfasst drei Bereiche: Fallstudien Angewandter Mathematik, numerische Methoden für Nichtlineare Dynamik und Algorithmen der Finanzmathematik. In diesen Bereichen hat Rüdiger Seydel Methoden entwickelt und in Monografien und Lehrbüchern beschrieben, mit Anwendung auch in Ingenieur-, Natur- und Wirtschaftswissenschaften.^[3] In From Equilibrium to Chaos (1988) hat er Begriffe wie break, tilt over, tear, burst (Brechen/Kippen/Reißen/Platzen) mit ihren Schwellenwerten von Parametern als Hinweise auf Bifurkationen (Verzweigungen) etabliert. Solche deterministischen Risiken, ihre Grundlagen und ihre numerische Berechnung waren Gegenstand seiner Forschung. Hierzu hat Seydel direkte Verfahren und Testfunktionen eingeführt. Dazu gehört die direkte Berechnung von Bifurkationspunkten mit speziellen Gleichungssystemen sowie die selektive Berechnung abzweigender Lösungen, etwa von Differentialgleichungen^[4]. Seydels Methode wurde als „Newton-Raphson-Seydel“ Methode angewendet bei Steuerung von Flugzeugen^[5] und der Stabilität von Stromspannungen.^[6] Für die Vorhersage von Stromspannungs-Kollaps fanden Seydels Testmethoden Eingang in US-Patente.^[7][8]

In den Jahren ab 1998 lagen die Schwerpunkte in Lehre und Forschung auf der Berechnung von Finanz-Optionen. Die rasche Entwicklung und Erprobung von Werkzeugen zur Finanzmathematik – auch in der Kölner Arbeitsgruppe – spiegelt sich in den 6 Auflagen des Buches „Tools for Computational Finance“, deren Umfang jeweils beträchtlich zunahm.

Rüdiger Seydel erstellte einen wissenschaftlichen Lehrfilm zu Schwingungen.^[9] Er ist auch Verfasser der Webseiten www.bifurcation.de^[10] (mit World of Bifurcation) und www.compfin.de^[11] (mit Topics of Computational Finance) sowie des FORTRAN-Programmpakets BIFPACK.

Rüdiger Seydel erhielt Ehrungen für gute Lehre und wurde im Editorial Board des International Journal Bifurcation and Chaos in Applied Science and Engineering als Honorary Editor geehrt^[12].

• mit Roland Bulirsch: Vom Regenbogen zum Farbfernsehen. Springer, Berlin 1986, ISBN 978-3-540-16900-0.
• From Equilibrium to Chaos. Elsevier, New York 1988, ISBN 0-444-01250-8.
• Einführung in die numerische Berechnung von Finanzderivaten. 2. Auflage. Springer Spektrum, Berlin 2017, ISBN 978-3-662-50298-3.
• Practical Bifurcation and Stability Analysis. 3. Auflage. Springer Interdisciplinary Applied Mathematics, New York 2010, ISBN 978-1-4419-1739-3.
• Tools for Computational Finance. 6. Auflage. Springer, London 2017, ISBN 978-1-4471-7337-3.
• Höhere Mathematik im Alltag. Springer Spektrum, Berlin 2022, ISBN 978-3-662-64048-7.

• Website Autor Rüdiger Seydel
• Internet-Präsenz von Rüdiger Seydel