Valoración de opciones

La prima de la opción siempre es mayor que el valor intrínseco. Este dinero extra es para cubrir el riesgo que compromete la opción escritor/vendedor. A esto se le llama Valor temporal.

Entre los modelos más comunes se encuentran:

• Black–Scholes y el Modelo de Black
• Modelo del binomio
• Modelo de opciones de Monte Carlo
• Métodos de diferencias finitas para la valoración de opciones

Otros enfoques incluyen:

• Modelo de Heston
• Marco Heath–Jarrow–Morton
• Modelo de la varianza gamma (véase Proceso de varianza gamma)

• Opción financiera
• Valuación
• Valoración de patentes