Antonio Mele
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| Naissance | |
|---|---|
| Nationalité | |
| Formation |
Université Paris-Nanterre (doctorat) (jusqu'en ) |
| Activité |
Antonio Mele (né le à Rome, Italie) est un économiste italien, professeur de finance à l'USI (université de la Suisse italienne) et Senior Chair au Swiss Finance Institute après une décennie à la London School of Economics and Political Science et auteur d'ouvrages sur l'incertitude et la volatilité des marchés financiers, les liens entre les marchés financiers et les cycles économiques et la microstructure des marchés financiers[1].
Études et carrière
Après avoir terminé ses études à l'École militaire Nunziatella de Naples (1983-1986), il est diplômé en économie de l'université LUISS de Rome (1991), et a obtenu son doctorat en économie à l'université Paris-X (1995) avec une thèse en économie mathématique et économétrie sur la volatilité des marchés financiers[2]. En 1996, il devient professeur d'économie en France à l'issue du concours national (« Concours national d'agrégation des universités en sciences économiques »). Il a été professeur à l'université du Littoral (1996-2001) et a poursuivi sa carrière à l'université Queen Mary de Londres (2001-2002), à l' Université de Turin (2007-2008), à la London School of Economics and Political Science (2002-2012) et USI (université de la Suisse italienne) (depuis 2011). En Suisse, il est également titulaire d'une chaire senior au Swiss Finance Institute depuis 2011. Il est chercheur[3] dans le programme d'économie financière du CEPR (Centre for Economic Policy Research) à Londres.
Il a été Visiting Fellow[Quoi ?] au département d'économie de l'université de Princeton (2000), professeur invité au département d'économie de l'université de Toulouse (2006) et dans les Départements des finances de l'université nationale de Singapour (2010), Imperial College London (2013), Luxembourg School of Finance[4] (2017, 2018) et London Business School (2018), et Visiting Fellow dans les départements d'économie et de recherche de la Banque centrale européenne (2005, 2008) et de la Banque nationale suisse (2009).
Au cours des années 2010, il a créé QUASaR (Quantitative Strategies and Research), une startup qui a collaboré avec Chicago Board Options Exchange dans le but de créer de nouveaux instruments pour couvrir la volatilité des marchés obligataires américains[5],[6],[7]. Entre 2015 et 2017, il a agi en tant que membre du Securities and Markets Stakeholder Group[8] de l'Autorité européenne des marchés financiers (ESMA).
Travail académique
Ses travaux portent sur les problèmes liés à l'incertitude et à la volatilité des marchés financiers et sur les liens avec les développements macroéconomiques. La volatilité financière mesure l'amplitude des fluctuations des prix des actifs et tend à se creuser pendant les périodes de forte incertitude. Ses travaux visent à clarifier les origines de cette volatilité[9],[10], les interactions de la volatilité des marchés financiers avec le cycle économique[11],[12], et la conception de nouveaux indicateurs d'incertitude dans les grands titres à revenu fixe marchés[13].
Au cours de la seconde moitié des années 2000, il a élaboré l'un des premiers modèles d'équilibre des marchés financiers avec une information asymétrique en présence de réseaux entre agents[14].
Il est l'auteur d'un livre de plus de 1 000 pages consacré à une synthèse des connaissances en économie financière[15].
Certains de ses travaux ont conduit à des indicateurs en temps réel d'incertitude sur les marchés à revenu fixe qui sont maintenus par le Chicago Board Options Exchange[5],[6] et à de nouveaux instruments pour couvrir la volatilité des taux d'intérêt et des écarts de crédit[7],[16].
Contributions à l'industrie
Depuis le début des années 2010, il conseille le Chicago Board Options Exchange (CBOE) sur la création d'une suite d'indices de volatilité attendue dans divers segments des marchés obligataires.
Il a contribué au développement de l'indice S & P / JPX JGB VIX[17].
