Damir Filipović

Filipović étudie les mathématiques à l'ETH Zurich et obtient son diplôme de master en 1995. Il rejoint Freddy Delbaen en tant que doctorant et a obtenu en 2000 avec une thèse sur la finance mathématique intitulée "Consistency problems for HJM interest rate models" ("Problèmes de cohérence pour les modèles de taux d'intérêt HJM"^[1].

En tant que chercheur postdoctoral, il rejoint l'Université technique de Vienne (2000), l'Université Stanford (2001) et l'Université de Princeton (2001) pour travailler sur les problèmes de cohérence des modèles de taux d'intérêt Heath-Jarrow-Morton (en)^[2] et les processus et applications affines en finance^[3].

De 2002 à 2003, il est professeur adjoint au Département de recherche opérationnelle et d'ingénierie financière de l'université de Princeton. En tant que consultant scientifique pour les tests de solvabilité et l'analyse des risques en assurance (Swiss Solvency Test (en)), il rejoint l'Office fédéral des assurances privées (OPB) en 2003. En 2004, il devient professeur titulaire à la chaire de mathématiques financières et d'assurance à l'Université Louis-et-Maximilien de Munich. En 2007, il est nommé directeur de l'Institut des finances de Vienne et professeur titulaire à l' Université de Vienne ^[4].

Depuis 2010, il est titulaire de la chaire Swissquote en finance quantitative et directeur du Swiss Finance Institute (en) de l'École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL)^[5],[6],[7].

Les recherches de Filipović se concentrent sur la finance quantitative en s'appuyant de manière interdisciplinaire sur des domaines tels que la finance quantitative, la gestion quantitative des risques et l'apprentissage automatique en finance. Il vise à la fois l'avancement de la compréhension théorique de l'ingénierie financière et sa mise en œuvre dans l'industrie financière et les politiques gouvernementales^[8]. Ses intérêts de recherche englobent les processus polynomiaux et leurs applications en finance^[9], le risque systémique dans les réseaux financiers^[10],[11], les taux d'intérêt^{[12],[13],[14],[15],[16]}, le risque de crédit ^[17],[18], la volatilité stochastique^[19],[20], les processus stochastiques^{[21],[22],[23],[24]}, la gestion quantitative des risques et réglementation^[25],[26] et l'apprentissage automatique en finance^[27],[28].

Filipović est le lauréat 2016 du prix Louis-Bachelier décerné par la London Mathematical Society, la Natixis Foundation for Quantitative Research et la Société de Mathématiques Appliquées et Industrielles^[29],[30].

Il est membre et ancien président (2016-2017) de la société financière Bachelier^[31].

Il a été rédacteur en chef adjoint de revues universitaires telles que Mathematics and Financial Economics, Stochastics, SIAM Journal on Financial Mathematics, Mathematical Finance^[32] et Finance and Stochastics^[33].