Dorothée (surnommée Dora) naît au sein d'un couple vite désuni[2]. Ses parents vont finir par divorcer en 1906. Dorothée a un frère aîné: Léopold né en 1878. Dorothée est la petite-fille de LéopoldII, roi des Belges, et de la reine Marie-Henriette, cette dernière étant sa marraine[2].
Durant son enfance, Dorothée est souvent laissée aux bons soins de sa grand-mère paternelle Clémentine et du docteur Braun le médecin personnel des Cobourg qui supervisent tous deux son éducation[3]. Ses parents vivent de plus en plus éloignés l'un de l'autre. À partir de 1887, Dorothée et son frère sont élevés séparément. Dorothée reçoit une gouvernante qui exerce aussi le rôle d'institutrice[4]. Elle a pour compagne de jeux sa cousine l'archiduchesse Élisabeth, sa cadette de deux ans. En 1890, Philippe de Saxe-Cobourg apprend que sa femme Louise entretient une liaison avec son propre aide de camp le baron Nicolas Döry. Lorsque cette liaison prend fin, Louise emmène souvent son fils Léopold pour de longues excursions dans leurs domaines hongrois. Dorothée est de nouveau laissée aux bons soins de tiers. En 1895, Louise rencontre le lieutenant Géza Mattachich qui va devenir son amant. L'année suivante, Dorothée effectue son premier grand voyage avec ses parents. Tous trois se rendent à Athènes où sont organisés les premiers Jeux Olympiques de l'ère moderne[5].
Dorothée fait l'objet de projets matrimoniaux dès l’âge de 15 ans. Elle se fiance le à Cannes[6] et épouse à 17 ans, le à Cobourg, Ernest-Gonthier de Schleswig-Holstein (1863-1921) (appelé habituellement "Gunther"), fils de Frédéric-Auguste de Schleswig-Holstein-Sonderbourg-Augustenbourg et d'Adélaïde de Hohenlohe-Langenbourg. Ce mariage mixte (la mariée est catholique, le marié protestant) est demeuré sans postérité. En se mariant, Dorothée devient la belle-sœur par alliance de GuillaumeII, car l'épouse de ce dernier, Augusta-Victoria, est une sœur d'Ernest-Gonthier. Les jeunes mariés résident à Primkenau au Neues Schloß que le prince Gunther a fait édifier tout récemment et qui offre un confort moderne optimal[7]. Le couple voyage fréquemment à travers l'Europe. Gunther est infidèle[8] à son épouse et il entretient dès 1907 une liaison avec Erika von Sass, la dame d'honneur de Dorothée, sans que cette dernière ne s'en offusque[9].
Après 1914
Durant la Première Guerre mondiale, Dorothée soigne, à l'instar de nombreuses aristocrates, des blessés de guerre accueillis au domaine de Primkenau[10], tandis que son mari combat sur divers fronts. En , Dorothée et son mari adoptent Marie-Louise ( – ) et Jean-Georges ( – ), deux des enfants d'Albert de Schleswig-Holstein-Sonderbourg-Glücksbourg, cousin de Gunther, lequel s’est retrouvé prématurément veuf. Les enfants sont élevés au domaine de Primkenau, mais leur acte d'adoption stipule qu'ils n'hériteront ni des titres, ni des propriétés qui y sont attachées. Marie-Louise (Minny) et son frère Jean-Georges (Hans) disposent de leurs propres appartements et reçoivent des cours privés dispensés par des professeurs engagés à cet effet. La santé de Gunther décline et il souffre de diverses pathologies à l'issue de la guerre. Il meurt le à Primkenau. Dorothée doit alors faire face à de nombreux soucis financiers dus à la mort de son mari et à la situation économique générale en Allemagne. En 1933, Dorothée quitte le Neues Schloß de Primkenau pour s'installer au Palais des princes de la même ville[11]. Après la Seconde Guerre mondiale, Dorothée et quelques fidèles s'installent au Hohes Schloß à Dischingen où elle meurt le [12].
