Le village est situé sur la côte ouest de Gotland à environ trois kilomètres au sud de la ville de Visby.
Le nom de Kneippbyn vient de Sebastian Kneipp. En 1907, Karl Kallenberg achète un terrain pour établir une station thermale conformément aux directives de Kneipp. Dans les années 1950 et 1960, il n'y avait pas de camping à Kneippbyn et les maisons proposées en location étaient des villas classiques. À partir du milieu des années 1960, l'installation touristique d'aujourd'hui se développe. La maison qui est maintenant une boutique était autrefois un café, et a été déplacée de la falaise à son emplacement actuel à la fin des années 1960.
