Lili Grün naît le à Vienne[1], dans une famille de commerçants juifs[2]. Elle perd ses parents très tôt, entre en contact avec des artistes de gauche et part pour Berlin à la fin des années 20, où elle s'essaye à la comédie et à l'écriture[2]. Elle devint membre du groupe de cabaret "Die Brücke", mais doit gagner sa vie comme vendeuse dans une pâtisserie[2].