Neil Shephard
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Université d'York
City of Norwich School (en)
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| Naissance | |
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| Nationalité | |
| Formation |
London School of Economics (Ph.D.) (jusqu'en ) Université d'York City of Norwich School (en) |
| Activité |
| A travaillé pour |
Université Harvard (depuis le ) London School of Economics |
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| Membre de | |
| Directeur de thèse |
Andrew Harvey (d) |
| Distinctions |
Neil Shephard (né le ) est un économètre, actuellement professeur "Frank B. Baird Jr" de sciences au département d'économie et au département de statistique de l'Université Harvard.
Ses contributions les plus connues sont : (i) la formalisation de l'économétrie de la volatilité réalisée, qui estime de manière non paramétrique la volatilité des prix des actifs, (ii) l'introduction du filtre à particules auxiliaire (extraction de signal), (iii) l'identification non paramétrique des sauts de l'économie financière, à travers la variation multipuissance, (iv) les modèles de volatilité stochastique basés sur les processus non gaussiens d'Ornstein-Uhlenbeck, connus sous le nom de modèles "Barndorff-Nielsen-Shephard".
Neil Shephard est né à Plymouth, en Angleterre, mais déménage à Norfolk, à l'âge d'un an. Sa mère Tydfil Shephard (1930-1972), est professeure de lycée et son père Tom Shephard, est directeur d'un lycée de Norfolk. En 1975, son père se remarie à Gillian Shephard. Il fréquente le Marshland High School à West Walton, la King Edward VII Grammar School à King's Lynn et 1981-1983 City of Norwich School (il étudie les mathématiques pures et les statistiques, l'économie et la politique au niveau A). Il étudie l'économie et les statistiques en premier cycle à l'Université d'York au Royaume-Uni de 1983 à 1986, obtient un diplôme de première classe avec distinction. Il fait son M.Sc. (décerné en 1987, avec distinction) et Ph.D. (en 1990) à la LSE.
