Peter C. B. Phillips
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Université d'Auckland (maîtrise (en))
| Professeur titulaire (en) Université d'Auckland |
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| Naissance | |
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| Nationalité | |
| Formation |
London School of Economics (doctorat) Université d'Auckland (maîtrise (en)) |
| Activités |
| A travaillé pour |
Université de Southampton (jusqu'au ) Université d'Auckland (depuis le ) Singapore Management University School of Economics (d) (depuis le ) Université Yale ( - |
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| Membre de | |
| Maître |
Albert Rex Bergstrom (en) |
| Directeurs de thèse |
John D. Sargan, Albert Rex Bergstrom (en) |
| Distinctions | Liste détaillée Membre associé de la Société d'économétrie () Fellow de la Société américaine de statistique () Membre honoraire de la Société royale de Nouvelle-Zélande () Distinguished Fellow of the New Zealand Association of Economists (d) () Membre honoraire de l'Institut de statistique mathématique () Lauréats Clarivate des chercheurs les plus cités (en) () Professeur Sterling Membre de l'Académie américaine des arts et des sciences Fisher-Schultz Lecture (en) Bourse Guggenheim |
Peter Charles Bonest Phillips, né le à Weymouth (Angleterre), est un économètre, principalement connu pour ses travaux sur les tests de séries temporelles à racine unitaire.
Il est constamment classé parmi les 10 économistes les plus influents du monde par ses publications scientifiques.
Scolarisé dans l'école Mount Albert Grammar School (en) à Auckland (Nouvelle Zélande), il finit ses études comme premier de sa classe en 1965. Il étudie ensuite à l'Université d'Auckland, puis reçoit en 1974 un Ph.D. de la London School of Economics sous la supervision de John D. Sargan[1].
Après son séjour à Auckland, il travaille à l'Université de l'Essex (1972-1975), puis devient professeur d'économétrie à l'Université de Birmingham (1976-1979). Il entre ensuite à l'université Yale où il devient Sterling Professor of Economics en 1989.
Il dirige de nombreuses thèses au cours de sa carrière[2].
Publications
Ses publications ont fait l'objet de très nombreuses citations dans la littérature scientifique. Il est classé parmi les premiers économistes mondiaux selon Ideas/Repec[3].
L'article de Biometrika de 1988, Testing for a unit root in time series regression, a été cité 25 000 fois. Il explicite ce qui sera nommé le Test de Phillips-Perron pour les séries temporelles stationnnaires[4].
Controverses scientifiques
En 1991, une controverse l'a opposé au futur prix Nobel d'économie Christopher A. Sims[5].
Distinctions
- Membre de l'American Academy of Arts and Sciences (élu en 1996)
- Membre correspondant de la British Academy (élu en 2008)
Hommages
- En 1998, Phoebus Dhrymes (en) publie un livre qu'il dédie à Phillips : Time Series, Unit Roots, and Cointegration[6]
- En 2008 a lieu The Special 18th Meeting of the New Zealand Econometric Study Group IN HONOR OF PETER C.B. PHILLIPS qui fait l'objet d'un numéro spécial de la revue Econometric Theory[7]
- En 2012, le Journal of Econometrics lui dédie 2 Mélanges, avec le titre Recent Advances in Nonstationary Time Series: A Festschrift in honor of Peter C.B. Phillips[8].
- En 2014 est publié en Corée : Yoosoon Chang, Thomas B. Fomby et Joon Y. Park (éd.), Essays in Honor of Peter C. B. Phillips, Emerald Group Publishing,
- En 2018 a lieu une YALE 2018 CONFERENCE IN HONOR OF PETER C.B. PHILLIPS qui fait l'objet d'un numéro spécial de la revue Econometric Theory[9]
- En 2020, la revue Econometric Reviews consacre 2 numéros en l'honneur de « Peter Charles Bonest Phillips, the Master Econometrician »[10]
