Prix moyen pondéré en fonction du volume

Le VWAP est calculé à l'aide de la formule suivante :

${\displaystyle P_{\mathrm {VWAP} }={\frac {\sum _{j}{P_{j}\cdot Q_{j}}}{\sum _{j}{Q_{j}}}}\,}$

où:

${\displaystyle P_{\mathrm {VWAP} }}$ est le prix moyen pondéré par le volume ;

${\displaystyle P_{j}}$ est le prix du négoce ${\displaystyle j}$ ;

${\displaystyle Q_{j}}$ est la quantité du négoce ${\displaystyle j}$ ;

${\displaystyle j}$ est chaque transaction individuelle qui a lieu au cours de la période de temps définie, à l'exclusion des transactions croisées et des transactions croisées sur panier^[3].