平均二乗誤差 From Wikipedia, the free encyclopedia 平均二乗誤差（へいきんにじょうごさ、英: mean squared error、MSE）[1]あるいは平均二乗偏差（へいきんにじょうへんさ、英: mean squared deviation、MSD）は、統計において、推定量の誤差の平方を平均した値、すなわち推定値と実測値の二乗誤差の平均である。 解説 平均二乗誤差は二乗誤差の期待値に相当する危険関数である[2]。平均二乗誤差がほぼ常に正の値である（ゼロではない）のは、ランダム性のため、あるいは除外変数バイアスがあるためである[3]。機械学習、特に経験損失最小化（英語版）では、平均二乗誤差は真の平均二乗誤差（母集団の真の平均損失）の推定量としての「経験的な」損失（観測されたデータの平均損失）をあらわす。 平均二乗誤差は推定量の質の尺度である。ユークリッド距離の二乗に由来するため、常に非負の値であり、誤差が減るにつれてゼロに近づく。 出典 [1]“Mean Squared Error (MSE)”. www.probabilitycourse.com. 2020年9月12日閲覧。 [2]Bickel, Peter J.; Doksum, Kjell A. (2015). Mathematical Statistics: Basic Ideas and Selected Topics. I (Second ed.). p. 20 [3]Lehmann, E. L.; Casella, George (1998). Theory of Point Estimation (2nd ed.). New York: Springer. ISBN 978-0-387-98502-2. MR 1639875 Related Articles~TimelinesTop QsFact Checks