En el plano antiguo de 1738 figura esta calle desde
la de San Lorenzo a la de la Valseca (hoy
de Correo) con el nombre de «calle de los Molinos», por unos que hubo en el
Esgueva, próximos al
monasterio de San Benito, según se dirá en la
plazuela del Poniente. Luego se la llamó «calle del Río» y se la limitó más tarde desde la bajada de la
plazuela del Teatro hasta la calle expresada del Correo.
Al hacerse la nueva casa de Correos y Telégrafos, se prolongó dicha calle del Río hasta salir a la de Jesús, y se la varió el nombre por el «de Poniente» en 1912, y en seguida por el de «calle de Sánchez Román», en recuerdo del vallisoletano Don Felipe Sánchez Román, notable jurisconsulto, gran civilista, catedrático de Derecho civil en Granada y en la Central, senador vitalicio y ministro de Estado en 1905. Nació, según se dice, en Valladolid el 30 de agosto de 1850 y falleció en Madrid el 13 de enero de 1913.
La Comisión gestora municipal por acuerdo del 23 de abril de 1937 cambió el nombre a la calle y la puso el «de José Antonio Primo de Rivera», recibido con satisfacción por la ciudad, a pesar de lo largo que resulta para título de calle.
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En 28 del mismo abril de 1937 se ratificó por la Comisión gestora el nombre de «calle de José Antonio Primo de Rivera».
