Hans Föllmer
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Hans Föllmer (né le à Heiligenstadt, en Allemagne) est un mathématicien allemand, professeur émérite à l'université Humboldt de Berlin.
Föllmer commence par étudier la philosophie et les langues romanes à Cologne, puis les mathématiques, la physique et la philosophie à l'université de Göttingen, à Paris et à l'université d'Erlangen, où il a obtenu son diplôme en 1967 et son doctorat en 1968 sous la direction de Konrad Jacobs, avec une thèse intitulée « Feine Topologie am Martinrand eines Standardprozesses »[1].
Il a ensuite été instructeur au MIT de 1969 à 1970, instructeur au Dartmouth College de 1970 à 1972, professeur de mathématiques à l'université de Francfort à partir de 1973, professeur de statistiques à l'université de Bonn de 1974 à 1977 et professeur à l'EPF de Zurich de 1977 à 1988. De 1988 à 1994, il a été professeur de mathématiques appliquées à l'université de Bonn et, à partir de 1994, professeur de mathématiques (stochastique, stochastique des marchés financiers) à l'université Humboldt de Berlin. Depuis 2006, il y est professeur émérite[2],[3] et a été professeur invité à l'université nationale de Singapour. Depuis 2008, il est Andrew D. White Professor- at-Large à l'université Cornell. Par ailleurs, il a été professeur invité dans de nombreuses universités (notamment Princeton, Stanford, Berkeley, Cambridge, Saint-Pétersbourg, Tokyo, différentes universités parisiennes, Columbia University, Sao Paulo et Varsovie).
Travaux
Hans Föllmer est largement connu pour ses contributions à la théorie des probabilités, à l'analyse stochastique [4] et à la finance mathématique.
En économie mathématique, il a apporté ses premières contributions à la modélisation mathématique des interactions sociales[5].
En mathématiques financières, il a apporté des contributions fondamentales à la théorie des mesures de risque [6] et à la couverture des créances contingentes. Il a donné son nom, avec Martin Schweizer, à la décomposition de Föllmer-Schweizer.
Prix et distinctions
Il est lauréat en 1973 du prix Emmy-Noether de l'Université d'Erlangen. Il reçoit la médaille Cantor en 2006[7],[8]. Dans son éloge, il a été décrit comme le "principal théoricien allemand des probabilités de sa génération", qui a eu une influence décisive sur le développement de la stochastique (en particulier l'analyse stochastique et la stochastique des marchés financiers)[9]. En 2007, il devient docteur honoris causa de l'université Paris-Dauphine[10].
En 1994, il est invité à donner une conférence au Congrès international des mathématiciens à Zurich (« Probabilistic methods in finance »). En 2000, il donné une conférence plénière au 3e Congrès européen des mathématiciens à Barcelone (« Probabilistic Aspects of Finance »).
Il est membre de l'Academia Europaea (1991), de l'Institut de statistique mathématique (2007), de l'Académie des sciences de Berlin-Brandebourg et de l'Académie Léopoldine
