Hélyette Geman
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Université de Paris (en) Birkbeck College |
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| Directeur de thèse |
Hélyette Geman est une chercheuse française en finance mathématique.
En 2022, elle est nommée « Ingénieur financier de l'année » par l'Association internationale des ingénieurs financiers[1].
Recherches et activités notables
Les travaux d'Hélyette Geman couvrent plusieurs disciplines, notamment l'assurance en cas de catastrophes, la théorie des probabilités et le financement des matières premières[1].
Pendant sa carrière académique, elle a notamment travaillé à l'ESSEC, l'université Paris-Dauphine et Birkbeck, Université de Londres[1].
Elle est actuellement professeure à l'université Johns Hopkins[1].
Hélyette Geman a notamment présenté une horloge stochastique pilotée par le flux d’ordres, conduisant à la normalité des rendements des actifs[2].
Elle a également réalisé des travaux sur les distributions de probabilités, en particulier le processus de Lévy « CGMY » nommé d'après Carr, Geman, Madan et Yor[3].
En , elle organise le premier congrès mondial Bachelier avec les professeurs Paul Samuelson, Robert Merton et Henri McKean[4].
En 2005, elle publie un livre sur les produits dérivés sur matières premières[5].
Elle est également connue pour son travail sur les « Bitcoins et matières premières »[6].
Récompenses
- Prix IAQF/Northfield de l'ingénieur financier de l'année 2022
- Membre d'honneur - Société française des actuaires
- Risque énergétique - Temple de la renommée[7]
