Monique Jeanblanc
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Monique Jeanblanc
| Naissance | |
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| Nationalité | |
| Formation |
Université Pierre-et-Marie-Curie (doctorat) (jusqu'en ) |
| Activités |
| Directeurs de thèse | |
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| Distinction |
Prononciation
Monique Jeanblanc, née en 1947, est une mathématicienne française spécialisée dans les probabilités, notamment le calcul stochastique, et leurs applications aux mathématiques financières et au risque de crédit.
Elle est professeur à l'université d'Évry-Val d'Essonne, et codirectrice avec Stéphane Crépey du Master 2 Ingénierie Financière de l'université d'Évry[1].
Distinctions
- 2010 : Chevalier de l'ordre national de la Légion d'honneur[2]
Principales publications
- 2009 : Mathematical Methods for Financial Markets, Springer, avec Marc Yor et Marc Chesney.
- 2003 : Financial Markets in Continuous Time, Springer, avec Rose-Anne Dana (ISBN 3-540-43403-8).
- 1998 : Marchés financiers en temps continu: valorisation et équilibre 2e édition, (1re édition: 1994), Economica, avec Rose-Anne Dana (ISBN 2-717-83710-8).
Principaux articles
- 1998 : Robustness of the Black and Scholes Formula, avec Nicole El Karoui.
