Transformée de Yeo-Johnson
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En statistique et en économétrie, la transformée de Yeo-Johnson est une transformation non linéaire qui permet de réduire l’asymétrie et de se rapprocher d'une loi normale.
Formellement, la transformée de Yeo-Johnson s'écrit[1] :
![{\displaystyle \Psi (\lambda ,y)={\begin{cases}((y+1)^{\lambda }-1)/\lambda &{\text{si }}\lambda \neq 0,y\geq 0\\\log(y+1)&{\text{si }}\lambda =0,y\geq 0\\-[(-y+1)^{(2-\lambda )}-1]/(2-\lambda )&{\text{si }}\lambda \neq 2,y<0\\-\log(-y+1)&{\text{si }}\lambda =2,y<0\end{cases}}}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/0e5f8c9bb3d9be858a4358a995fae8f5cc04a638)
