新谷元嗣
From Wikipedia, the free encyclopedia
学位
Ph.D.
| 研究機関 |
日本銀行金融研究所 ヴァンダービルト大学 大阪大学 東京大学 |
|---|---|
| 研究分野 | 計量経済学、マクロ経済学 |
| 母校 |
大阪大学（学士） 大阪大学（修士） イェール大学（M.A.） イェール大学（Ph.D.） |
| 学位 | Ph.D. |
| 博士課程 指導教員 |
Peter C. B. Phillips[1] Oliver Linton[2] Christopher Sims[3] |
| 情報 - IDEAS/RePEc | |
新谷 元嗣（しんたに もとつぐ）は日本の経済学者、東京大学教授。近年では、「ニューケインジアン・モデル」あるいは「DSGE（dynamic stochastic general equilibrium）モデル」を経済データから推定する研究を進めている[4]。
- 1993年 3月 大阪大学大学院経済学研究科博士前期課程修了
- 1993年 4月 大阪大学社会経済研究所助手
- 2000年 5月 イェール大学大学院経済学博士（Ph.D.）
- 2001年 4月 慶応義塾大学商学部専任講師
- 2007年 6月 日本銀行金融研究所エコノミスト
- 2008年 8月 ヴァンダービルト大学経済学部准教授
- 2009年 5年 大阪大学特任准教授（常勤）金融・保険教育研究センター (～2009年8月)
- 2014年 1月 東京大学先端科学技術研究センター教授
- 2019年 4月 東京大学大学院経済学研究科教授
近年の論文[6]
- 「新しい長期推計モデルによる将来展望について」, 『経済分析』, 第210号, pp. 1-5, 2025年7月.
- 「経済におけるナラティブ 」(坂地 泰紀，塩野 剛志，金田 規靖との共著), 『人工知能学会誌』, Vol.39 No.5, pp. 651-656, 2024年9月.
- 「テキスト情報と機械学習を用いた景気動向分析」, 『経済分析』, 第208号, pp. 128-145, 2023年10月.
- 「景気単語極性辞書の構築とその応用」 (五島 圭一，高村 大也との共著), 『自然言語処理』, Vol.29 No.4, pp. 1233-1253, 2022年12月.
- 「感染者数予測、経済予測の信頼性をどう考えるか」 (経済学者が読み解く現代社会のリアル), 『週刊東洋経済』, 2021年11月27日号, 東洋経済新報社.
- 「ニュースで読み解くマクロ経済 ― テキストデータを用いた分析方法 」(五島 圭一との共著), 『経済セミナー』, 2021年4・5月号, 日本評論社.
- 「機械学習と計量経済分析のこれから, 『［新版］進化する経済学の実証分析』（経済セミナー編集部編）, 日本評論社, 2020年8月.
- "Monetary Policy, Labor Force Participation, and Wage Rigidity" (with Yuto Iwasaki, Hiroyuki Kubota and Ichiro Muto), Journal of Economic Dynamics and Control, 175, June 2025, Article 105085.
- "Macroeconomic Effects of Monetary Policy in Japan: An Analysis Using Interest Rate Futures Surprises" (with Hiroyuki Kubota), Empirical Economics, 68(2), February 2025, Pages 783 - 801.
- "Estimating a Behavioral New Keynesian Model with the Zero Lower Bound" (with Yasuo Hirose, Hirokuni Iiboshi and Kozo Ueda), Journal of Money, Credit and Banking, 56(8), December 2024, Pages 2185-2197.
- "News Implied Volatility and Aggregate Economic Activity: Evidence from the Japanese Government Bond Market" (with Keiichi Goshima and Hiroshi Ishijima), Applied Economics Letters, 31(6), March 2024, Pages 568-573.
- "Trend Inflation and Evolving Inflation Dynamics: A Bayesian GMM Analysis" (with Yasufumi Gemma and Takushi Kurozumi), Review of Economic Dynamics, 51, December 2023, Pages 506-520.
- "Variable Selection in Double/debiased Machine Learning for Causal Inference: An Outcome-Adaptive Approach" (with Daijiro Kabata), Communications in Statistics - Simulation and Computation, 52 (12), December 2023, Pages 5880-5893.
- "Identifying the Source of Information Rigidities in the Expectations Formation Process" (with Kozo Ueda), Journal of Economic Dynamics and Control, 150, May 2023, Article 104653.
- "Sticky Wages in a World of Ideas" (with Kevin X.D. Huang, Munechika Katayama and Takayuki Tsuruga), Economic Inquiry, 60(4), October 2022, Pages 1757-1781.
- "Estimating a Nonlinear New Keynesian Model with a Zero Lower Bound for Japan" (with Hirokuni Iiboshi and Kozo Ueda), Journal of Money, Credit and Banking, 54(6), September 2022, Pages 1637-1671.
- "High-Frequency Identification of Monetary Policy Shocks in Japan" (with Hiroyuki Kubota), The Japanese Economic Review, 73 (3), July 2022, Pages 483-513.
- "Cyclical Part-Time Employment in an Estimated New Keynesian Model with Search Frictions" (with Toshihiko Mukoyama and Kazuhiro Teramoto), Journal of Money, Credit and Banking, 53 (8), December 2021, Pages 1929-1968.
- "Forecasting Japanese Inflation With a News-based Leading Indicator of Economic Activities" (with Keiichi Goshima, Hiroshi Ishijima and Hiroki Yamamoto), Studies in Nonlinear Dynamics & Econometrics, 25(4), September 2021, Pages 111-133.
- "Missing Wage Inflation? Estimating the Natural Rate of Unemployment in a Nonlinear DSGE Model" (with Yuto Iwasaki and Ichiro Muto), European Economic Review, 132, February 2021, Article 103626.
- "Macroeconomic Forecasting Using Factor Models and Machine Learning: An Application to Japan" (with Kohei Maehashi), Journal of the Japanese and International Economies, 58, December 2020, Article 101104.
