Loi de Davis
From Wikipedia, the free encyclopedia
Densité de probabilité
où est la fonction Gamma et est la fonction zêta de Riemann
![{\displaystyle {\frac {b^{n}{(x-\mu )}^{-1-n}}{\left[\exp \left({\frac {b}{x-\mu }}\right)-1\right]\Gamma (n)\zeta (n)}}}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/8eb28f092b1e6693298f3ae87cc333c39ac89d89)
où est la fonction Gamma et est la fonction zêta de Riemann
| Loi de Davis | |
| Paramètres | paramètre d'échelle paramètre de forme Paramètre de position |
|---|---|
| Support | |
| Densité de probabilité | où est la fonction Gamma et est la fonction zêta de Riemann |
| Espérance | |
| Variance | voir l'article |
modifier  |
|
En théorie des probabilités et en statistique, la loi de Davis est une loi de probabilité continue. Son nom est issu de Harold T. Davis (1892–1974) qui introduisit[1] cette loi en 1941 comme modèle de revenus. Elle généralise la loi de Planck de radiation en physique statistique.
La densité de probabilité de la loi de Davis est donnée par
où Γ est la fonction gamma et ζ est la fonction zêta de Riemann. Ici μ, b et n sont les paramètres de la loi, n étant un entier.
